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作者:管理员    发布于:2020-04-04 02:58    文字:【 】【 】【
摘要:盛泽娱乐挂机软件 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

  盛泽娱乐挂机软件基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月27日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  本基金于2019年10月31日增加C类份额,详见本基金管理人于2019年10月31日发布的

  《关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高估值精度并修

  订基金合同相应条款的公告》。浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类的报告期自

  2019年1月1日起至12月31日止,浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金C类的报

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......28

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..............73

  注:本基金于2019年10月31日增加C类份额,详见本基金管理人于2019年10月31日发布的

  《关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高估值精度并修

  投资目标本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点

  投资策略资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性

  风险收益特征本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

  4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  5、自2019年10月31日起,本基金增加C级基金份额类别,2019年11月1日,确认C级基金

  6、本基金增加C类基金份额类别后,本基金分设A类和C类两类基金份额,分别设置对应的基金

  代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额全部自动转换为浦银安盛经济带崛起灵活配置混

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:本基金于2019年10月31日增加C类份额,详见本基金管理人于2019年10月31日发布的

  《关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高估值精度并修

  2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

  注:1. 本基金增加C类份额前的基金合同于2017年2月7日生效,合同生效当年按实际存续期

  2. 本基金增加C类份额后的基金合同于2019年10月31日生效,合同生效当年按实际存续期计

  浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东

  部设在上海,注册资本为人民币19.1亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从

  事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

  截至2019年12月31日止,浦银安盛旗下共管理52只基金,即浦银安盛价值成长混合型证

  券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投

  资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、

  浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基

  本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新

  兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利

  定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日

  盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配

  置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活

  配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选

  灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫

  定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸

  福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债

  债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、

  浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资

  基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券

  投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放

  债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛

  安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银

  安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基

  金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛

  融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球

  智能科技股票型证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银

  公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统

  基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公

  司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其

  提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系

  统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、

  外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品

  建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由

  系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常

  的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况

  下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开

  另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定

  和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交

  易管理规定),并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实

  现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保

  密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与

  披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。

  -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易

  -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼

  -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进

  -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;

  -对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价

  差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的

  原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

  报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保

  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究

  支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性

  文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向

  2019年,国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。从结构上看,高技术制造业和战略性

  新兴产业较快增长,现代服务业增势良好,高技术产业固定资产投资增长较快。尽管中美贸易摩

  擦出现反复,但市场逐步消化脱敏。相比2018年,股票市场活跃度增强,主要宽基指数都有不错

  的涨幅。行业指数中,电子、食品饮料、家电涨幅靠前,仅钢铁与建筑装饰两个行业下跌。

  作为宏观经济的映射,股票市场也随之发生一定的变化,结构性、主题性机会活跃。全年来

  看,消费、医药、科技均有阶段性的良好表现,特别是与传统经济周期相关度较弱、带有新消费、

  新基建、高科技特征的股票受到市场青睐。科创板的开板,为市场注入了新兴的活力,带来了更

  多的投资机遇。外资持续流入A股,总额超过3000亿,既为市场带来增量资金,也在一定程度上

  影响着A股的投资风格。金融领域与证券市场改革深入推进,资管新规、引导长期资金入市、修

  报告期内,本基金坚持既有的投资理念:以中长期的绝对收益为投资目标,坚持稳健的投资

  在这一理念下,从资产配置的角度出发,权益资产占基金组合的比重处于中性偏低的水平,

  但相比前期略有提升。立足于稳健的投资策略,消费与金融是整个组合的基本配置。在投资运作

  管理中,上半年,基金在消费与蓝筹标的上获得了增强收益,下半年,择机增配了医药与科技标

  的,取得了不错的效果。本基金着力研究公司的资产质量与盈利能力,站在中观行业的视角筛选

  其中的龙头公司。本基金规避了周期性板块以及在经济转型背景下难以获得成长的公司。固定收

  本基金于2019年10月31日增加C类份额,截至本报告期末浦银经济带崛起混合A基金份额

  净值为1.1261元,本报告期基金份额净值增长率为27.39%,同期业绩比较基准收益率为17.03%;

  截至本报告期末浦银经济带崛起混合C基金份额净值为1.1236元,本报告期基金份额净值增长率

  展望2020年,一方面,我们有望实现国内生产总值翻番的总量目标,经济需要保持适当的增

  速;另一方面,中央将推动高质量发展、深化经济体制改革作为重点工作,这让我们对中国经济

  随着金融供给侧结构性改革的深入,证券市场地位不断提升,权益投资迎来机遇期。展望未

  来,科创板、注册制、新证券法、MSCI扩容等对证券市场的利好不断释放,优质的权益资产成为

  配置的主要对象。在逆周期政策、偏宽松的货币政策、信用扩张等因素作用下,上市公司盈利增

  速有望企稳回升,这是决定股价长期趋势的关键因素。继外资之后,国内机构投资者的长期资金

  (包括险资、银行理财资金、养老金等)有望成为证券市场增量资金的另一个重要来源。

  经济结构转型带来产业变迁并孕育投资机会,优选景气向上的行业。我国人均GDP已迈上一

  万美元台阶,意味着我们开始步入中高等收入国家行列。作为全球第二大经济体,我们有着巨大

  的消费市场和消费潜力,因此我们长期看好消费行业的稳健增长,包括食品饮料、汽车家电等耐

  用消费品。在“房住不炒”的背景下,5G、半导体、人工智能、云计算、物联网等新基建与新兴

  产业有望引领经济,科技将成为本轮驱动经济的强劲动力。消费电子、生物医药等可以满足人民

  对美好生活的向往,是消费升级的重要方面。新能源汽车、光伏等高端制造的前景广阔,中国公

  司已成为产业链中的重要一环,有望走向全球参与竞争。以上这些行业领域是我们重点看好的,

  在投资中,我们要把长期逻辑与短期估值相结合,优选财务稳健、管理层进取的投资标的。

  本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实

  守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安

  法律合规方面,新规落实、法律审核、合规审核、信息披露、合规检查、反洗钱等各项工作

  风险管理方面,对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险均建立了完善的二层风险监

  控机制,进一步开发并优化量化风险评估模型,利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及

  审计方面,在完成法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的自主开展的专项审计项目

  外,还配合总行审计、会计师事务所等开展了重要的外部审计工作。今后将继续秉持以风险为导

  2019年,随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展,各内控团队

  不断加强自身专业素质的提升,全面提高专业素质,鼓励和支持合规风控审计人员参与相关的专

  业考试和学习。目前各内控团队内部及互相之间形成了良好的学习和业务研讨的氛围,团队成员

  各自发挥自身优势,相互取长补短,专业素质得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、互相协同、

  内部管理上,各内控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程,进一步明确

  各岗位人员的工作职责,强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感,培养团队协作精神。

  对外沟通上,持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口

  部门保持密切良好的沟通,同时与公司其他部门保持良好协作,配合和支持部门间需求接洽。

  2019年监管机关发布了《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》、《监

  管部门关于基金参与科创板投资的相关监管要求》、《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借

  业务指引(试行)》等法规或文件。我司也根据相关法规的要求,对我司的制度进行了修订和完善。

  同时,公司新增和修订了《压力测试管理办法》、《投资授权管理规定》、《股票库管理规定》、《投

  资组合关联交易管理规定》、《2019年风险偏好示例》、《质押券管理规定》、《固定收益券库管理规

  定》、《异常交易管理规定》、《投资顾问管理规定》、《固定收益投资管理制度》、《基金转融通证券

  出借业务投资管理规定》、《基金库管理规定》等规章制度和业务流程,满足未来业务开展的需要,

  1)对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名义

  2)2019年,与公司专业法律顾问一起,对公司发行的公募基金和专户产品法律文件的合法

  对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核,在合理范围内最大限度地防范由合同产

  生的违约风险及侵权风险,同时,参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议

  材料。此外,合规法务团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通,配合公司的业务开展。

  全年的法务工作基本做到了有序而高效,积极协助了公司业务的正常开展,公司未发生重大

  根据工作安排,法律合规部负责公司的合规培训工作,合规培训采取现场和非现场方式,内

  容包括新员工入司培训、重大新法规培训、反洗钱培训、违法违规案例通报等。现场培训前,法

  律合规部会商量每次培训的议题和内容,并准备书面培训材料;培训中,采取讲实例的互动培训

  1)合规法务团队每日登陆各监管官网及报备平台,搜集新法律法规、监管动态及行业违规案

  例形成月度法律监管资讯汇编,并向董事、监事及股东方传达,同时通过在月度风控会上介绍新

  2)公司2019年对新入职员工进行了入职合规现场培训,内容包括道德规范、业务运作、公

  3)2019全年为业务人员提供了9次现场合规培训,内容包括公司《合规及风险绩效考核管

  理规定》培训、专兼职合规人员岗位培训、廉洁从业培训、反洗钱培训等。同时在公司培训系统

  中以各类案例形式,进行了70余次的线年,公司积极对协会下发的《公募基金行业合规管理手册》进行学习及宣导,并继

  1)健全组织机构。2019年,公司及时根据内设部门调整和人事变动对反洗钱工作领导小组

  进行了更新调整。召开反洗钱工作领导小组会议1次,传递监管要求和思路,针对各项监管新规

  2)完善内控制度。2019年,公司根据业务实际对《浦银安盛基金管理有限公司洗钱风险自

  评估管理规定》、《浦银安盛基金管理有限公司洗钱风险管理策略》等相关反洗钱制度进行了修订

  完善。对反洗钱可疑交易认定规则进行了评估、调整,并向反洗钱监测分析中心及中国人民银行

  3)贯彻落实各项监管要求。2019年,公司积极学习中国人民银行、证监会等监管部门的各

  项通知精神,认真落实监管部门的各项通知要求,有序开展各项客户身份识别、可疑交易报送、

  洗钱风险管理等各项反洗钱工作,无洗钱风险事件或其他重大洗钱违规事项的发生。根据监管要

  求,进一步加强受益所有人识别,认真配合做好扫黑除恶专项斗争工作,完成非居民金融账户涉

  税信息尽职调查工作,积极履行反洗钱工作人员调整、年度报告等报备报告工作。

  一是根据中国人民银行上海分行关于反洗钱分类评级的有关通知要求,对公司2018年度反洗

  钱工作开展情况进行了自评估,形成报告和相关证明材料并向中国人民银行上海分行进行了报送。

  协同市场部、互联网金融部、零售业务部等相关部门及分支机构积极开展相应自查,并已就检查

  三是积极接受母公司反洗钱检查。公司积极接受浦发银行总行反洗钱现场检查,并协同其他

  反洗钱相关部门对检查事实确认书进行了事实确认和意见反馈。通过本次检查,浦发银行法律合

  规部对我司反洗钱工作给予肯定评价,从内控机制、人员配备到客户身份识别、风险等级划分、

  可疑交易审核等,均严格按照证券基金业相关法规建立控制,各业务部门执行情况良好,但也存

  5)多元化开展或参与反洗钱专题培训。公司总经理、督察长及反洗钱专职工作人员等参加了

  基金业协会组织的反洗钱工作系列培训班。公司法律合规部于培训结束后积极组织反洗钱工作领

  导小组会议和反洗钱工作小组成员再次对培训内容进行了学习。此外,公司通过内部培训系统开

  6)主动开展行业反洗钱业务研究。公司法律合规部结合工作实践,主动对基金行业反洗钱业

  务面临的问题及应对对策进行研究分析,并根据人民银行有关要求,向人民银行上海分行供稿1

  与监管机关的沟通和交流主要由督察长和法律合规部负责,总体来说,在落实监管机关的监

  1)收发监管机关的所有文件,传达监管机关的政策,从收文和报送环节进行协调和督促;

  2)落实相关法规的检查工作,组织、协调和督导公司的专项自查,据此发现未及时控制的内

  由于公司信息披露的负责人设在法律合规部,因此法律合规部指定专人负责并协调公司的信

  息披露工作,督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披露

  的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版等。

  信息披露工作是一项繁杂的事务性工作,需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度

  和较强的协调能力,不仅涉及到披露的格式,还涉及披露的内容,以及整理、审阅和报送等。该

  项工作虽然占据了合规法务团队很多时间,但由于团队成员的工作认真、仔细,所有的披露均做

  2019年,按时按质完成基金及其他定期报告(月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告)

  和招募说明书更新的提示及合规审核工作,并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行

  编制,及时进行合规审核,并安排公告的披露及文件报备事宜。2019年全年共审核并安排指定报

  刊和指定网站披露数百份公告,并通过电子邮件、证监会信息系统报送平台、证监会XBRL报送平

  台、上海证监局数据报送平台等向中国证监会及上海证监局报送数百份报告。未出现重大迟、漏

  报告期内,公司要求员工严格执行《从业人员投资限制及申报管理规定》、《通讯管制办法》,

  以频繁组织合规培训、定期签署案防责任书、严格申报管理、定期检查提示、纳入绩效考核等方

  式对员工行为进行多维度、全方位的要求和管控。员工整体道德风险防范意识和制度遵循程度有

  公司已经建立了投资人投诉的处理机制,法律合规部负责指导、督促客服中心妥善处理投资

  人的重大投诉,包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等,避免了因投资人投诉致使公

  根据《公司章程》的要求,定期或不定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形

  式包括:(1)书面报告:通过季度和年度监察稽核报告的形式;(2)当面报告:通过在董事会会

  议以及合规与审计委员会会议汇报的形式;(3)电邮或电话:当董事想了解公司的合规经营情况

  风险管理部进一步完善了在市场风险、信用风险、流动性风险和创新产品/业务风险等方面的

  在市场风险方面,从市场趋势和宏观政策方面,对我司产品的股票仓位、板块配置、行业配

  置、债券组合久期、杠杆、波动率等进行提示。2019年面对股票市场的整体上涨,公司也把握住

  机会,大幅提升权益类产品整体收益水平;对公司战略性布局的各类主题型产品,投资仍坚持遵

  在信用风险方面,公司已经打造一只人员充沛的资深的信评团队,以支持公司体量占比较大

  的固定收益类品种的投资,已构建了用于信用评分体系的系统化工程,通过固化信用评分模型保

  证研究质量,提高工作效率;风险管理部专注于公司各组合信用风险的二层管控,为了更好的管

  理信用类固定收益产品,把控整体信用风险,风险管理部在每年年初根据市场环境,结合公司风

  险偏好,制定全年固收类投向政策指引,宏观上设定总体风险框架,其中明确了对所投资行业的

  要求,对高风险行业限制投资,通过名单制进行管理。定期或不定期对持仓情况进行信用风险排

  查,建立了信用风险日常提示与反馈机制、债券的灰名单机制及持仓债券风险排查机制,每日针

  对市场上发生的负面事件进行监控,对于在库主体和持仓主体及时向投研团队提示风险,并商定

  处理措施。此外,不定期的针对市场上发生的负面事件开展持仓和在库主体的专项风险排查,对

  于移出灰名单或者加入白名单的企业,风险管理部仍会持续跟踪企业信用资质变动情况,若后续

  公司资质出现恶化或者出现重大不利的负面舆情,仍将对企业进行负面预警,并重新加入灰名单

  在流动性风险管控方面,公司2019年在明确的流动性风险管理的组织架构和职责划分下,在

  风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现、相对市场其他类似

  产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析,帮助基金经理明明白白赚钱,同时为绩效

  考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型,直观体现业绩和风险来源

  风险管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高,对公平交易及异常交易事后

  分析进行了进一步的完善。目前,风险管理部异常交易分析的频率为每月一次,并根据《关于规

  范债券市场参与者债券交易业务的通知》的要求及时报送异常交易行为,进一步确保投资组合的

  2019年,公司新发行了6只专户产品,9只公募基金及开发中的产品40余只。风险管理部与

  投资团队、产品团队、运营团队合作,就各产品的投资合规风险、流动性风险、市场风险、信用

  在创新产品/业务风险管控方面,公司2019年继续完善创新产品/业务风险评估流程,使创新

  业务的发起部门和配合部门均能在创新业务开展前较早的参与该业务的风险识别,并提出相应的

  控制措施建议,对于识别出的无法控制的风险,尽早向公司提出资源支持或通过部门间的交叉控

  制措施来化解相应风险。同时,在创新产品上线前,风险管理部会统筹各部门再次评估创新产品/

  2019年,公司控股股东浦发银行风险管理部对公司进行现场检查,内容包括风险管理体系建

  设、风险管理机制和运行情况等,并出具了检查意见书。检查认为公司治理架构完整,经营发展

  平稳良好,各部门风险管理职能总体明确,基础管理制度完备;公司主动管理类资产质量良好,

  重视第一道防线的的风险管理机制,具有积极主动的风控意识;也在进一步落实监管新规要求、

  根据相关法规要求、公司的实际运作情况及审计计划,审计团队有重点、分步骤、有针对性

  地对公司的业务和合规运作,以及执行法规和制度的情况进行审计,并在审计后督促整改和跟踪

  2019年审计部开展的内部专项审计包括投资交易研究专项审计、反洗钱审计、投资者适当性

  专项审计、两次子公司审计、信息技术采购及信息技术资产管理、投研人员员工行为专项审计、5

  次投资管理人员离任审查工作;此外,审计部配合股东方浦发银行完成常规审计后续审计工作,

  配合会计师事务所完成反洗钱分类评级工作、年度内控评价工作等。审计工作的结果主要体现在

  月度审计报告、专项审计报告及季度监察稽核报告中。对于审计检查中发现的问题与业务部门及

  此外,审计团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告工作与负责公司内控

  评价、信息技术专项审计、反洗钱分类评级的会计师事务所联系和沟通,配合公司的业务开展。

  2020年,公司审计部将进一步加强审计人员专业能力的培训和提升,不断深化审计工作的深

  业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、另类投资部、投资管理部、财富管理部(筹)

  及运营管理部等业务部门,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国

  家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任。

  子公司对公司的风险管理条线进行了调整和优化,风险管理部更名为风控合规部,并下设风

  险管理团队、质量控制团队、法律合规团队三个团队,从而更加充分、合理地进行风险管控、检

  管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会,并在管理层下设项目评审及决策委

  员会以及风险控制委员会,同时根据业务特征,设立资产证券化业务内核委员会,采取集体决策

  制,管理和监督各个部门和各项业务进行,并不断对各个委员会适用的议事规则进行优化,以确

  执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工

  作行为的检查监督,合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任。

  2019年,公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司于年底建立完善了《合

  规及风险绩效考核管理规定》,依照问题或风险事件的不同等级和影响程度,同时结合是否自动及

  时上报、是否受外界因素影响等因素进行考核,责任明确、落实到人,通过下发合规风控函并进

  行合规考核扣分的形式有力地督促了相关人员对公司制度的执行;同时对于中级以上的合规及风

  险事件,将交由执委会审议并最终处理,从薪酬、职级甚至劳动关系等层面,合法合规的对员工

  回顾过去的2019年,从股东、董事会、管理层到员工,对合规风控审计工作都比以前有了更

  多的重视和理解、支持,合规风控审计团队与公司各部门的联系日益紧密和协调,这为公司合规

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值

  的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简

  称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、

  风险管理部负责人、金融工程部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。

  估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值

  委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保

  对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基

  金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解

  释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数

  的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中

  本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每

  年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%,若《基

  金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润

  1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

  金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在

  本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的

  监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期

  内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、

  投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

  注:报告截止日2019年12月31日,基金份额总额为327,856,920.51份,其中A类基金份额净

  浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管

  理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1518号《关于准予浦银安盛经济带崛起灵活

  配置混合型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2016]2717号《关于浦银安盛经济带崛起灵活

  配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中

  华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募

  集人民币694,558,884.11元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

  根据基金管理人浦银安盛基金管理有限公司2019年10月31日发布的《关于浦银安盛经济带

  崛起灵活配置混合型证券投资基金增加C 类基金份额、提高估值精度并修订基金合同相应条款的

  公告》的规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2019年10月31日起对本基金

  增加C类基金份额并相应修改法律文件。根据修订的《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券

  投资基金基金合同》的规定,本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额

  分为不同的类别:在投资者认/申购基金份额时收取认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提

  销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认/申购基金份额时不收取认购/申购费,

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资

  基金招募说明书》的规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发

  行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募

  债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货、银行存款、债券回购以及

  法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金

  的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券的投资

  比例不低于基金资产净值的5%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保

  持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付

  金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率*55%+中证全

  本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2020年3月27日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则)、中国证监会颁布的《证券投资

  本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12

  月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

  项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

  本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以

  公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中

  以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

  应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

  融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;

  对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

  止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

  或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

  本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近

  (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

  持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资

  产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

  金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

  购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

  申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

  指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

  金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

  为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

  由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

  资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投

  资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

  值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

  本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额

  持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投

  资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份

  额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;

  若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

  确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组

  成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

  分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

  经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

  (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

  交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估

  值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》

  (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大

  宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于

  受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的

  公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性

  (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券

  除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会

  关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

  2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交

  易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

  知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

  公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

  利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

  试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

  财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明

  确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税

  政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

  [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

  品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴

  纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,

  不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

  债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%

  计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

  解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

  的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

  注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

  2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的25%归入

  本基金的基金管理人于2020年1月11日宣告2020年度第1次分红,向截至2020年1月14

  日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的A类基金份额持有人,按每

  10份基金份额派发红利0.25元;C类基金份额持有人,按每10份基金份额派发红利0.26元。

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

  注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累

  注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至

  注:1、本基金于2019 年10 月31 日增加C 类份额,详见本基金管理人于2019 年10 月31

  日发布的《关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加C 类基金份额、提高估值

  2、本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金

  销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C 类基金资产

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

  7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

  7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

  注:1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业

  倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上

  2.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金

  作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上

  市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日

  注:本基金截至2019年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

  本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,但低于股

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、

  创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中

  期票据)、权证、资产支持证券、股指期货、银行存款、债券回购以及法律法规或中国证监会允许

  基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基

  金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届

  本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券的投资比例不

  低于基金资产净值的5%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金

  或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出

  本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险

  及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围

  本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对

  各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、

  风险管理部和法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、

  本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公

  司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责

  董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和

  评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

  估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

  险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

  具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

  及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行

  存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本

  基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

  算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

  注:于2019年12月31日,未评级部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构。

  注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

  注:于2019年12月31日,未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。

  注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

  注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

  风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

  所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

  密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

  人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

  于2019年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

  不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

  风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品

  种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的

  基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本

  基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

  市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

  司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

  估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019

  年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿

  透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,

  以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

  的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:

  根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

  价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

  性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

  外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

  交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的

  0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券的投资比例不低于基金资产净值的5%;每个交易日日终

  在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于

  基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的

  基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

  于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

  于第一层次的余额为76,385,319.97元,属于第二层次的余额为250,178,857.79元,无属于第三

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

  不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

  间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输

  入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

  水利、环境和公共设施管理业6,578.040.00O居民服务、修理和其他服务业--

  注:本期累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:本期累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

  2、本基金于2019 年10 月31 日增加C 类份额,详见本基金管理人于2019 年10 月31 日

  发布的《关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加C 类基金份额、提高估值精

  本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),

  未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为60,000元。

  本报告期内,管理人其高级管理人员、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未

  受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会

  稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金

  持有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风

  险,并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金

  净值大幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以

  及(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

  本基金于2019年10月31日增加C类份额,详见本基金管理人于2019年10月31日发布

  的《关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高估值精度

脚注信息
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